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为什么虚值时,时间溢价等于0?

为什么虚值时,时间溢价等于0?
2025-08-10 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-10 15:48

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您好,执行价格是指期权交易双方商定在规定未来某时期内执行买权和卖权合同的价格。时间溢价是期权价格中超过内在价值的部分。时间溢价也称为“期权的时间价值”,但它和“货币的时间价值”是不同的概念,时间溢价是“波动的价值”,时间越长,出现波动的可能性越大,时间溢价越大。
2021-07-19
您好,理解如下:期权是衍生金融工具,应该是附于基础金融工具上的。如果股价是零,基础工具没有价值,期权工具价值也应该为零。即我们期权存在的意义是未来购买或出售股票的权利,但是如果股票本身都没有价值,也就失去了交易的意义了。期权就没有价值了。其实内在价值和时间价值都没有了,因为期权已经失去了其存在的意义
2023-06-28
你好,对于期权,不论是看涨还是看跌,只要没有到期,时间溢价就大于0。在到期日,期权价值等于内在价值。
2022-05-03
同学你好,美式期权是同学理解的这样,但是对于欧式期权来说,期权持有者只能在到期日当天行权,故距离到期剩余时间长并不意味着到期日当天标的资产的价格对多头有利,因此,对于欧式期权来说,到期剩余时间对期权价格的影响具有不确定性。
2022-11-01
勤奋努力的学员您好! 内在价值(当前时点净收入)主要比较现在估计和执行价格,如果看涨期权,现在股价大于执行价格,内在价值=股价-执行价格。内在价值>0。就是实值。 时间溢价=期权价值-内在价值 净损益=净收入-成本 (这里涉及比较多,需要听课理解,一句两句说不好)
2023-08-19
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