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为什么对于欧式期权而言,较长时间不一定能增加期权价值,时间越长,时间溢价不就增加了吗?

为什么对于欧式期权而言,较长时间不一定能增加期权价值,时间越长,时间溢价不就增加了吗?
2022-11-01 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-01 11:13

同学你好,美式期权是同学理解的这样,但是对于欧式期权来说,期权持有者只能在到期日当天行权,故距离到期剩余时间长并不意味着到期日当天标的资产的价格对多头有利,因此,对于欧式期权来说,到期剩余时间对期权价格的影响具有不确定性。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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