演示账套

朴老师您好，第三章 1.协方差＝r×标准差1×标准差2 2.协方差还＝β×市场组合的方差 β＝r×标准差1/标准差2 2没懂，2是算协方差时候组合里有市场组合时候用的吗？

2026-06-25 12:34

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你好！协方差有衡量风险的

2022-01-25

资产 A 和资产 B 投资组合预期收益率的标准差＝（A 预期收益率的方差×A 的比重的平方＋B 预期收益率的方差×B 的比重的平方＋2×A 和 B 的相关系数×A 的预期收益率标准差×A 的比重×B 预期收益率的标准差×B 的比重）^（1/2）这里的方差也就是标准差的平方少打几个字省点事一个意思

2024-03-28

1，13%-7%＝5% 2，0.7÷（15%×45%） 3，2的结果×5%+7% 你计算一下结果

2022-06-23

你好，本题计算需要一些时间，稍后回复！

2023-12-11

同学你好，计算如下： A的标准差=（0.1764）^0.5=42% B的标准差=（0.1089）^0.5=33% 相关系数=0.02772/（42%*33%）=0.2 投资组合的标准差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .2] 组合报酬率=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 组合的风险的标准差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .4]

2022-05-13