演示账套

麻烦老师解答，谢谢！单选题:假设A 证券的标准离差是12 %,B证券的标准离差是20%, A、B证券之间的预期相关系数为0.2,在投资组合中A占的比例为80%,B占的比例为20 %,则A.B投资组合收益率的标准离差为()。 10.12% 12% 16% 13.6%

2021-10-06 20:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-06 21:14

你好，稍候，稍后回答你

齐红老师解答 2021-10-06 21:38

投资组合收益率的标准离差为 =(0.8*0.2*1.0*0.12^2%2b2*0.8*0.2*0.2*0.2*0.12%2b0.8*0.2*1.0*0.2^2)^0.5=10.12%

你好，稍候，稍后回答你

2021-10-06

你好，本题计算需要一些时间，稍后回复！

2023-12-11

同学，你好！是的，公式如下图

2022-04-26

同学，你好 1.期望收益=10%*50%➕ 18%*50%=14% 2.标准差=[(50%*12%)²➕ (50%*20%)²➕ 50%*12%*50%*20%*0.2]平方根

2023-03-04

标准差 = √[w1^2 (σ1^2) %2B w2^2 (σ2^2) %2B 2w1w2ρσ1σ2] 系数分别是资产的标准差，投资比重和相关系数。

2023-07-10

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