两用证券组合的协方差公式是什么

相关系数是协方差与两个投资方案投资收益标准差之积的比值

2022-01-23

标准差 = √[w1^2 (σ1^2) %2B w2^2 (σ2^2) %2B 2w1w2ρσ1σ2] 系数分别是资产的标准差，投资比重和相关系数。

2023-07-10

你好；有可能是0 的；可以的

2023-06-15

同学你好，计算如下： A的标准差=（0.1764）^0.5=42% B的标准差=（0.1089）^0.5=33% 相关系数=0.02772/（42%*33%）=0.2 投资组合的标准差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .2] 组合报酬率=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 组合的风险的标准差=[（60%×42%）%2B（40%×33%）%2B2×60%×42%×40%×33%×0 .4]

2022-05-13

.(1)如果AB两种证券报酬率的协方差是0.02772,则AB两种证券的相关系数为=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投资组合的标准差为=根号（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*0.02772%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.162 (2)如果AB的相关系数是-0.4,计算投资于A和B的组合报酬率为=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 组合的风险的标准差为=根号（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.097

2022-05-15

快账用户1738 追问 2022-01-23 10:22

两个标红线的是同一个数不

齐红老师解答 2022-01-23 10:22

是一个意思的，这个是财管吧

快账用户1738 追问 2022-01-23 15:51

相同两种组合是方差，不同的叫协方差。

齐红老师解答 2022-01-23 15:51

嗯嗯呢，您明白了就好

快账用户1738 追问 2022-01-23 16:01

怎么理解风险被分散了

齐红老师解答 2022-01-23 16:02

因为在组合状态下，可以分散的是非系统风险。组合越多，风险越低。

快账用户1738 追问 2022-01-23 16:05

风险被分散是不是收益也会降低

齐红老师解答 2022-01-23 16:06

不是，这个仅仅是风险

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