演示账套

老师，啥叫投资该股票的风险报酬率，难道不是必须报酬率吗

2022-03-11 21:46

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-11 21:48

组合的风险收益率=贝塔*（Rm-Rf）组合的必要收益率=贝塔*（Rm-Rf）%2BRf 也就是说：组合的必要收益率=无风险收益率%2B组合的风险收益率

快账用户6714 追问 2022-03-11 21:49

这题选择1，为啥

快账用户6714 追问 2022-03-11 21:50

他问的该股票的风险报酬率，你回复的我不是我问的吧？

齐红老师解答 2022-03-11 22:07

这个题应该有问题，该股票的β系数=相关系数JM×标准差J／标准差M=0.25*36%/30%=0.3，必要报酬率=0.05%2B0.3*0.12=0.086

快账用户6714 追问 2022-03-11 22:39

哦，老师这个为啥不是12%-5%为啥直接用的12%呢

齐红老师解答 2022-03-11 22:41

市场组合的风险报酬率就是已经减过无风险利率之后的了

快账用户6714 追问 2022-03-11 22:42

哦，好的，谢谢老师

组合的风险收益率=贝塔*（Rm-Rf）组合的必要收益率=贝塔*（Rm-Rf）%2BRf 也就是说：组合的必要收益率=无风险收益率%2B组合的风险收益率

2022-03-11

B. 股票风险报酬率=股票的风险溢价=β（Rm-Rf）=2.1%

2020-08-23

您好。这句话的表述是正确的。

2021-12-27

必要报酬率＝无风险收益率＋风险收益率 R＝Rf＋β×（Rm－Rf） R表示某资产的必要收益率； β表示该资产的系统风险系数； Rf表示无风险收益率； Rm表示市场组合收益率；（Rm－Rf）表示市场风险溢酬，即市场组合的平均风险报酬率

2022-03-29

无风险利率+系数×风险报酬率 5%+0.45×(10%-5%)

2021-07-26

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