老师，这个题的c，不是可能会负相关或者不相关吗？，贝塔小余1和等于1的时候，为什么是对的啊？
资本资产定价模型，无风险报酬率+贝塔系数×风险报酬率，就当你的贝塔系数越大的时候，你整个的报酬率就是越大的，他这里说正相关是没问题的呀。
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你好，邹老师在吗？上次问你的问题还有不明白的地方。 1，存货余额跟期末留抵之间没有什么必然关系，为什么没有关系？ 2，存货余额可能大于期末留抵税额/13％，也可能等于。我想期末留抵有可能里面有费用，为什么存货余额不是小于等于期末留抵税额/13％？ 3，如果不存在固定资产和费用票进项的情况，期末存货余额与期末留抵税额/13％没有必然相等的关系，老师你说的这点我不太明白，为什么没有必然关系？ 4，销项大于进项，成本费用高利润就少的。进项大于销项，利润可能是正数，也可能是负数的。为什么利润有可能是正数？
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5.下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（ ）。 A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数 【答案】AC 老师：不明白为什么B是对的，难道相关系数可以让非系统降为0？
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关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（） A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 B.取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 C.当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 D.当β=1时，说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应增加1% E.当β系数为0时，表明该资产没有风险 不明白为什么D是对的，贝塔系数不是还有相关系数的影响，难道=1，就跟市场收益同步增减？
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【例题·单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。 A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强 B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱 C.相关系数等于0时，不能分散任何风险 D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数 【答案】D 【解析】相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，相关系数越趋近于-1，风险分散效应越弱所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，介于-1和+1之间，是可以分散风险的，所以选项C错误。 授课老师说B和D都是对的，这道题B是对的的吗？
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老师，这个题的c，不是可能会负相关或者不相关吗？，贝塔小余1和等于1的时候，为什么是对的啊？
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那也可能小或者等于1啊，那不就是负相关和不相关了吗？
当你这个贝塔系数越大的时候，你整个的值肯定就是越大的呀，贝塔系数它是不可能为负数的，他就是在零到一之间。
当你贝塔系数在0.6和0.8的时候，0.8的时候，你肯定整个的一个报酬率还会更高啊，因为你的贝塔系数越高。
老师，贝塔没有上下限，相关系数才是-1到1啊
贝塔系数和相关系数，它是两个不同的知识点，你学混了
这个贝塔系数它最小就是零。最大是没有上限。
那你这个贝塔系数越大的情况下，那你这个报酬率他肯定就是随之更大呀，这个是正比例的呀，就是同向变动。
不是吧老师，哪里有说过贝塔系数的最小是零呢？麻烦老师给个知识点的图片看一下，谢谢老师
【关于贝塔系数相关知识点_中级财务管理-正保会计网校】https://m.chinaacc.com/bbs/forum-2-25/topic-3858082-455.html