【计算题】甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6；B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5：1：1.5，并使得投资组合的系数为1.75。 组合风险收益率是多少

市场组合风险收益可以写下公式和步骤吗

不太明白您的意思呢，这里我列出了公式了，这里是两个二元一次方程，两个未知数就是无风险收益率和组合风险收益率，解这组方程就可以得出市场组合风险收益率啊

可以这样写下解题过程不，风险收益率知道了不知道组合的

组合的我解得15

y一x是组和投资，

解出来了，麻烦看下这个【计算题】甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6；B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5：1：1.5，并使得投资组合的系数为1.75。 （2）计算C证券的β系数和必要收益率麻烦写下公式和解题过程

（2）计算C证券的β系数和必要收益率麻烦写下公式和解题过程

（2）计算C证券的β系数和必要收益率麻烦写下公式和解题过程

同学你好 1.75=1.6×2.5/（2.5%2B1%2B1.5）%2B2.5×1/（2.5%2B1%2B1.5）%2BβC×1.5/（2.5%2B1%2B1.5） 解得βC=1.5 必要收益率=5%%2B1.5×10%=20%

必要收益率=5%+1.5×10%=20%，必要收益不是风险收益十必要风险为什么在个系数

1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×1.5/（2.5+1+1.5）这个还有另外方法吗数据太多

为什么中间要加1

知道了谢谢

帮看下那步错了，1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×1.5/（2.5+1+1.5） l.75＝0.8+0.5+0.3 l.75＝1.6 1.6一1.75最后0.15

帮看下那步错了，1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×1.5/（2.5+1+1.5） l.75＝0.8+0.5+0.3 l.75＝1.6 1.6一1.75最后0.15

同学你好，最后应该是这样 1.75=0.8%2B0.5%2Bβc*1.5/5 βc*1.5/5=1.75-1.3=0.45 βc=0.45*5/1.5=1.5

谢谢老师