演示账套

甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、&beta;系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，&beta;系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的&beta;系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率不会算第一步无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率＝21%

2022-03-28 23:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-29 00:26

你好，利用资本资产定价模型rs=Rf+β×(Rm-Rf) 利用AB证券建立方程组，可以求出无风险收益率rf 21%=rf+1.16*(Rm-Rf)，30%=rf+2.5*(Rm-Rf) 利用上式组合可以求出rf,(Rm-Rf)

2022-03-29

你好，利用资本资产定价模型rs=Rf+β×(Rm-Rf) 利用AB证券建立方程组，可以求出无风险收益率rf 21%=rf+1.16*(Rm-Rf)，30%=rf+2.5*(Rm-Rf)

2022-03-29

同学，你好这题可以根据AB的数据，用资本资产定价模型列一个方程组，求的无风险利率和市场组合利率用投资组合贝塔系数求的C的贝塔系数

2022-08-05

同学你好无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21% 无风险收益率+2.5×市场组合的风险收益率=30% 解得：无风险收益率=5%，市场组合的风险收益率=10%

2022-08-10

你好，稍等，我马上计算

2024-12-19

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