.AB两种证券构成证券投资组合，A证券的预期报酬莘为20%方差是0.16;B证券的预期报酬率为16%，方差是0.04证券A的投资比重占70%，证券B的比重占30%.要求:如果AB的相关系数分别是0.5、1、-0.5,计算投资于A和B的组合报酬率与组合风险.

A，B两种证券构成的投资组合的预期报酬率=30%*0.20%2B70%*0.16=17.2% A，B两种证券构成的投资组合的标准差相关系数分别是0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=14.32% 相关系数分别是1=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*1*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=16.50% 相关系数分别是-0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*-0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=8.4%

2022-05-09

.(1)如果AB两种证券报酬率的协方差是0.02772,则AB两种证券的相关系数为=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投资组合的标准差为=根号（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*0.02772%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.162 (2)如果AB的相关系数是-0.4,计算投资于A和B的组合报酬率为=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 组合的风险的标准差为=根号（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.097

2022-05-15

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.AB两种证券构成证券投资组合，A证券的预期报酬莘为20%方差是0.16;B证券的预期报酬率为16%，方差是0.04证券A的投资比重占70%，证券B的比重占30%.要求:如果AB的相关系数分别是0.5、1、-0.5,计算投资于A和B的组合报酬率与组合风险.

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