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证券投资组合的必要收益率怎么算 公式是什么

2022-06-07 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-07 16:55

你好 举个简单的例子: 乐观假设:市场上涨20%的概率是30% 中性假设:市场不涨不跌的概率是50% 悲观假设:市场下跌20%的概率是20% 那么买入市场指数的预期收益率=20%*30%%2B0*50%%2B(-20%)*20%=2%

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快账用户1460 追问 2022-06-07 16:57

计算甲公司证券投资组合的必要收益率

计算甲公司证券投资组合的必要收益率
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快账用户1460 追问 2022-06-07 16:59

请求老师解答 为什么

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齐红老师 解答 2022-06-07 17:00

你这个图片是属于第二个问题,需要重新提问的

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你好 举个简单的例子: 乐观假设:市场上涨20%的概率是30% 中性假设:市场不涨不跌的概率是50% 悲观假设:市场下跌20%的概率是20% 那么买入市场指数的预期收益率=20%*30%%2B0*50%%2B(-20%)*20%=2%
2022-06-07
你好!麻烦你把条件都写一下,然后重新提问,老师看不到之前的条件,没办法回答你。而且这样提问,老师也不敢接你的问题,因为怕自己也不会。毕竟每个老师所擅长的项目不同。谢谢!
2022-06-07
标准差 = √[w1^2 (σ1^2) %2B w2^2 (σ2^2) %2B 2w1w2ρσ1σ2] 系数分别是资产的标准差,投资比重和相关系数。
2023-07-10
同学,你好 这题可以根据AB的数据,用资本资产定价模型列一个方程组,求的无风险利率和市场组合利率 用投资组合贝塔系数求的C的贝塔系数
2022-08-05
你好,本题计算需要一些时间,稍后回复!
2023-12-11
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