中级财管 证券资产组合的风险，系统风险，非系统风险，这三个风险有什么联系吗？证券资产组合的风险=系统风险+非系统风险，吗？后面说了个必要收益率=无风险收益率+风险收益率，风险收益率=系统风险吗？
你好，与所有公司有关的是系统风险,比如战争、经济衰退、通货膨胀、高利率等。与个别公司相关的是非系统风险,比如工人罢工、新产品开发失败，失去重要的合同，诉讼失败等等。 系统性风险影响资本市场上的所有证券，无法通过投资多元化的组合而加以避免，也称为不可分散风险。 非系统性风险可以通过持有证券资产的多元化来抵消，也称为可分散风险。 ①在风险分散的过程中，不应当过分夸大资产多样性和资产个数的作用。实际上，在证券资产组合中资产数目较低时，增加资产的个数，分散风险的效应会比较明显，但资产数目增加到一定程度时，风险分散的效应就会逐渐减弱。 ②不要指望通过资产多样化达到完全消除风险的目的，因为系统风险是不能够通过风险的分散来消除 的
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老师好，请问下面的总结是对的吗：证券组合可以降低非系统风险，而市场组合风险就是系统风险，所以说，证券组合风险和市场组合风险是两码事
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资本定价模型：R=Rf+B(Rm-Rf），这里必要收益率=无风险收益率+市场收益与无风险收益率之差的贝塔系数倍。这里面市场风险是系统风险与非系统风险之和吗还是整体风险，怎么理解？
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投资组合会使非系统风险被分散掉只剩下系统性风险，各股会有不同的系统性风险，那为什么计算系统性风险的贝塔包括经营风险和财务风险，这两个不是应该属于非系统风险吗？
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中级财管 证券资产组合的风险，系统风险，非系统风险，这三个风险有什么联系吗？证券资产组合的风险=系统风险+非系统风险，吗？后面说了个必要收益率=无风险收益率+风险收益率，风险收益率=系统风险吗？
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无风险收益率Rf为什么是系统风险，Rm_Rf是指系统风险吗也叫风险收益率，这样对应吗？为啥无风险收益率等于系统风险
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？我问的不是这个，麻烦你针对我的问题回答
证券资产组合的风险=系统风险+非系统风险，吗？后面说了个必要收益率=无风险收益率+风险收益率，风险收益率=系统风险吗？ 2022-07-14 17:12
那个贝塔，资产A和B的系统风险=贝塔A乘以资产A的投资比重+贝塔B乘以资产B的投资比重，这个对吗？
前面说错了，那个贝塔，资产A和B的非系统风险=贝塔A乘以资产A的投资比重+贝塔B乘以资产B的投资比重，这个对吗？
你好，可以通过投资组合来降低非系统风险，如果简单的要以公式表达证券资产组合的风险=系统风险%2B非系统风险不太合适 风险收益率=投资收益率-无风险收益率=必要收益率-无风险收益率