中级财管证券资产组合的风险，系统风险，非系统风险，这三个风险有什么联系吗？证券资产组合的风险=系统风险+非系统风险，吗？后面说了个必要收益率=无风险收益率+风险收益率，风险收益率=系统风险吗？

你好，与所有公司有关的是系统风险,比如战争、经济衰退、通货膨胀、高利率等。与个别公司相关的是非系统风险,比如工人罢工、新产品开发失败，失去重要的合同，诉讼失败等等。系统性风险影响资本市场上的所有证券，无法通过投资多元化的组合而加以避免，也称为不可分散风险。非系统性风险可以通过持有证券资产的多元化来抵消，也称为可分散风险。 ①在风险分散的过程中，不应当过分夸大资产多样性和资产个数的作用。实际上，在证券资产组合中资产数目较低时，增加资产的个数，分散风险的效应会比较明显，但资产数目增加到一定程度时，风险分散的效应就会逐渐减弱。 ②不要指望通过资产多样化达到完全消除风险的目的，因为系统风险是不能够通过风险的分散来消除的

2022-07-14

您好，其实就是说，不可控的风险属于系统风险的意思

2022-07-26

你好，如果某只股票的β值为2，那么平均而言，这只股票的波动幅度就是市场的两倍。如果市场上涨10%，那么这只股票往往上涨20%。如果这只股票的β值为0.5，那么当市场上涨或下跌10%时，它往往上涨或下跌5%。专业人士常把β值高的股票称为激进型投资品，而给β值低的股票贴上保守型标签。

2024-02-25

您好，投资组合的β系数是各单项资产的β系数的加权平均数，受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的比重两个因素的影响~与无风险利润没有关系的

2024-02-25

先明确关键：A 的 β（系统性风险）=2×B 的 β，市场风险溢价（Rm-Rf）和无风险收益率（Rf）固定。风险收益率是 β×(Rm-Rf)，A 的 β 是 B 的 2 倍，所以 A 的风险收益率是 B 的 2 倍；必要收益率是 Rf%2Bβ×(Rm-Rf)，B 的 2 倍必要收益率是 2Rf%2B2βB×(Rm-Rf)，而 A 的必要收益率是 Rf%2B2βB×(Rm-Rf)，比 B 的 2 倍少了一个 Rf，所以 A 的必要收益率小于 B 的两倍。

2025-09-04

快账用户6166 追问 2022-07-14 17:59

？我问的不是这个，麻烦你针对我的问题回答

快账用户6166 追问 2022-07-14 18:00

证券资产组合的风险=系统风险+非系统风险，吗？后面说了个必要收益率=无风险收益率+风险收益率，风险收益率=系统风险吗？ 2022-07-14 17:12

快账用户6166 追问 2022-07-14 18:11

那个贝塔，资产A和B的系统风险=贝塔A乘以资产A的投资比重+贝塔B乘以资产B的投资比重，这个对吗？

快账用户6166 追问 2022-07-14 18:23

前面说错了，那个贝塔，资产A和B的非系统风险=贝塔A乘以资产A的投资比重+贝塔B乘以资产B的投资比重，这个对吗？

齐红老师解答 2022-07-15 14:03

你好，可以通过投资组合来降低非系统风险，如果简单的要以公式表达证券资产组合的风险=系统风险%2B非系统风险不太合适风险收益率=投资收益率-无风险收益率=必要收益率-无风险收益率

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