老师。第十六题怎么计算？市场平均风险报酬率不就是Rm-Rf？
您好，解答如下 该投资组合的β＝0.6×30%＋1.1×50%＋1.5×20%＝1.03， 该投资组合的必要报酬率＝6%＋1.03×10%＝16.3%。 Rm-Rf是风险报酬率
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我理解的A选项是 市场组合的风险益酬是Rm—Rf，市场平均的收益率是Rm，但是肖老师这边说的市场的风险益酬是R_RF.就没有理解。
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老师，选择A为啥是过了市场平均收益率？风险溢酬不是等于Rm-Rf吗 ？我的理解是风险溢酬应该低于市场平均收益率吧，Rm-Rf小于Rm才对吧
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Q
老师，这个题的话，资本资产定价模型，无风险报酬率+股票的贝塔系数*（市场平均风险报酬率-无风险报酬率）6%为什么不减3%
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老师。第十六题怎么计算？市场平均风险报酬率不就是Rm-Rf？
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Q
老师Rm-Rf不是叫做市场风险溢酬，为啥图片所示的第三题提到的市场平均风险收益率，也是它呢
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