老师。第十六题怎么计算？市场平均风险报酬率不就是Rm-Rf？
您好，解答如下 该投资组合的β＝0.6×30%＋1.1×50%＋1.5×20%＝1.03， 该投资组合的必要报酬率＝6%＋1.03×10%＝16.3%。 Rm-Rf是风险报酬率
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Q
老师，A公司持有甲股票，它的贝塔系数是1.2，市场上所有的股票平均风险收益率为6%，无风险收益率为5%，则此股票的必要收益率为12.2%，这是判断题是对还是错的？怎么区分题里面说的是RM还是 RM减RF
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Q
老师，这道题我能知道4%是代表Rm➖Rf，那个平均风险股票报酬率怎么区分，这里不太明白
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Q
如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高。为啥是对的呢 资本资产定价模型：R=Rf+B*（Rm-Rf） 无风险收益率提高，市场组合收益率不变，风险溢酬会降低，如果降低成负数，那么必要收益率怎么就一定是提高呢？
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Q
我理解的A选项是 市场组合的风险益酬是Rm—Rf，市场平均的收益率是Rm，但是肖老师这边说的市场的风险益酬是R_RF.就没有理解。
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Q
老师，选择A为啥是过了市场平均收益率？风险溢酬不是等于Rm-Rf吗 ？我的理解是风险溢酬应该低于市场平均收益率吧，Rm-Rf小于Rm才对吧
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