预期收益率10%、15%，标准差8%、20%，投资比0.8、0.2，相关系数0.3，投资组合收益率11% 求组合贝塔系数

投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%,标准差12%,β系数1.5。证券Y的期望收益率10%,标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有(）。A|投资组合的标准差等于11%B|投资组合的期望收益率等于11%C│投资组合的β系数等于1.4D|投资组合的变异系数等于1

32.无风险证券的收益率为7%，市场投资组合的收益率为13%，市场投资组合收益的标准差为15%;X股票收益率的标准差为45%，X股票收益率与市场投资组合收益率的相关系数是0.7。要求:(1)计算市场风险溢价(2)计算X股票的β系数(3)计算该股票的预期收益率

股票A和股票B的期待收益率和分散如图 股票A 期待收益率：0.2 分散：0.1 股票B 期待收益率：0.3 分散：0.2 （1） 两个股票的相关系数为-0.5，总投资额中的60%投资于A，40%投资于B，求这个投资组合的期待收益率和分散 2）说明相关系数对投资组合对投资组合对风险的影响

股票A和股票B的期待收益率和分散如图股票A期待收益率：0.2分散：0.1股票B期待收益率：0.3分散：0.2（1）两个股票的相关系数为-0.5，总投资额中的60%投资于A，40%投资于B，求这个投资组合的期待收益率和分散2）说明相关系数对投资组合对投资组合对风险的影响

【多选题】 投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%，标准差11%，β系数1.4，证券Y的期望收益率9%，标准差9%，β系数1.2。X,Y的相关系数为0.2。下列说法中，正确的有（　）。 A.投资组合的β系数1.3 B.投资组合中的证券X和证券Y完全正相关 C.投资组合的标准差等于10% D.投资组合的期望收益率等于10% 老师这道题思路怎么做？