【多选题】 投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%，标准差11%，β系数1.4，证券Y的期望收益率9%，标准差9%，β系数1.2。X,Y的相关系数为0.2。下列说法中，正确的有（　）。 A.投资组合的β系数1.3 B.投资组合中的证券X和证券Y完全正相关 C.投资组合的标准差等于10% D.投资组合的期望收益率等于10% 老师这道题思路怎么做？

麻烦老师解答，谢谢！单选题:假设A 证券的标准离差是12 %,B证券的标准离差是20%, A、B证券之间的预期相关系数为0.2,在投资组合中A占的比例为80%,B占的比例为20 %,则A.B投资组合收益率的标准离差为()。 10.12% 12% 16% 13.6%

段刃个风险证券的相关数据或相关符号等如下:它们的收益率为r，期望收益率为E(>)-=2----m，收益军的协方差矩阵V=(g)-.为正定矩阵。记e=-=1--1)F.r=.o_-r)r=(R,R-,R)，R=E(r)，i-=1-2---;民不全相同。θ={x|xe=1}。五、(本题共20分)设投资组合p是由上述R个风险证券构成的一个已知投资组合，其组合比例为x,(xre=1),收益军为r;，期望收益率为E(r,)，收益军标准差为σ:，(1)试求投资组合Q的组合比例x，其中x为满足下述模型的解。Min{(xq-xp)V(xq-xp)}(xq-xp)FR=μ(其中μ为丰零常数)xfe=1(2)试求在(σ-,E(r))坐标下，通过坐标原点及全局最小方差组合(MVP)的射线与上述n个风险证券构成的投资组合边界曲线的交点M(非全局最小方差组合)所对应的边界组合的方差σ、期望收益E(x2)和组合比例X。(3)证明在(1)得出的解中，(x-x)为(xr-xo)的倍数，{(x-x)FV(xg-xz)}为(i_-)的倍数。

大海拟投资证券组合，由X、丫、z三种股票 构成，比例分别为50%、30%和20%。B系数分别 为2、1.5和0.8。其中，x股票的投资收益概率分布 如表所示。 X股票投资收益率的概率分布 状况 概率 投资收益率 好 30% 20% -般 50% 12% 差 20% 5% 、z股票的期望收益率分别为10%和8%。无风险利 率4%，市场组合的必要收益率9%． (1） X股票预期收益率（百分数填列） 输入答案 (2） 证券组合预期收益率 （百分数填列） 输入答案 （3） 证券组合B系数 输入答案 (4）根据资本资产定价模型，证券组合必要收益率 (百分数填列） 输入答案 (5） 是否值得投资（填•是”或“否

多选:老师帮解析一下3.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B.标准差度量的是投资组合的非系统风险C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%,标准差12%,β系数1.5。证券Y的期望收益率10%,标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有(）。A|投资组合的标准差等于11%B|投资组合的期望收益率等于11%C│投资组合的β系数等于1.4D|投资组合的变异系数等于1