【多选题】投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%，标准差11%，β系数1.4，证券Y的期望收益率9%，标准差9%，β系数1.2。X,Y的相关系数为0.2。下列说法中，正确的有（　）。 A.投资组合的β系数1.3 B.投资组合中的证券X和证券Y完全正相关 C.投资组合的标准差等于10% D.投资组合的期望收益率等于10% 老师这道题思路怎么做？

你好，这个就是记公式然后算 A组合贝塔系数=各贝塔系数*比重之和=50%*1.4+50%*1.2=1.3正确 B完全正相关，相关系数为1，题目说了0.2，错误 C公式硬算 D公式硬算算出来套上去看对不对，主要还是要书本上的公式定义背好

2022-09-16

您好，本题目正确答案是BC

2022-05-27

你好，本题计算需要一些时间，稍后回复！

2023-12-11

同学，你好 1.期望收益=10%*50%➕ 18%*50%=14% 2.标准差=[(50%*12%)²➕ (50%*20%)²➕ 50%*12%*50%*20%*0.2]平方根

2023-03-04

先抓核心：组合预期收益率是甲乙收益率的加权平均（权重≥0），标准差受相关系数（0.2，非完全负相关）影响有分散效应。选项分析： A 对：乙收益率 20% 最高，全投乙时组合收益率 = 20%，不会更高； B 错：相关系数≠-1，无法完全抵消风险，标准差不可能为 0； C 对：甲收益率 12% 最低，全投甲时组合收益率 = 12%，不会更低； D 对：乙标准差 15% 最高，非完全正相关有分散效应，组合标准差≤15%。答案：ACD

2025-08-29