老师，请问：“当两项资产的收益率的相关系数等于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。”这句话对吗？为什么。

3. 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( ) A.该资产的风险小于市场风险 B.该资产的风险等于市场风险 C.该资产的必要收益率为15% D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险 这道题咋做老师

老师，请问：“当两项资产的收益率的相关系数等于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。”这句话对吗？为什么。

老师，请问：“当两项资产的收益率的相关系数等于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。”这句话对吗？为什么。

下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（　）。 请选择你的答案 当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险 分散效果越小 当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险 当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分 散效果越小 当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险 A错对吗，应该改成什么是对的

判断对错11、两种完全正相关的股票形成的股票组合不能抵消任何风险()。12、在无风险报酬率不变的情况下，值越高，投资者要求的必要报酬率越高13、当两种投资完全正相关时，他们的相关系数为1。14、证券市场线(SML)越陡直，投资者越规避风险。15、某股票的=1.说明该股票的市场风险等于股票市场的平均风险16、两种证券正相关的程度越小.其组合产生的风险分散效应就越大17、若甲的期望值高于乙的期望值，且甲的标准离差小于乙的标准离差，甲的风险小，应选择甲方案18、贝塔系数只反映市场风险，标准差不仅反映市场风险，还反映公司特有风险。19、风险与收益是对等的。风险越大，获得高收益的机会越多，期望的收益率也就越高。20、在风险分散过程中，随着资产组合中资产数日的增加，分散风险的效应会越来越明显。