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证券资产组合的风险可以用各证券的标准离差的加权平均值来描述。请问这句话对吗

2022-11-11 17:02
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-11 17:05

你好,可以的,可以这么做的。

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你好,可以的,可以这么做的。
2022-11-11
学员你好,答案AC,β是投资组合的系统风险,因为非系统风险在市场组合中会被分散,标准差衡量的是系统风险+非系统风险,因此投资组合的标准差一般低于被组合各证券标准差的算术加权平均值
2022-03-12
您好,因为投资组合可以分散风险。投资组合的风险小于等于各单项资产风险的加权平均数,只要相关系数小于1,组合风险就会小于各单项资产风险的加权平均数。
2022-04-25
您好,如果所有证券的表现完全一致(即p=1),那么无论你如何调整投资比例,整个组合的风险都会与单个证券的风险相同,因为它们的波动完全同步 比如A和B的价格总是同涨同跌,这时候买A和B的组合风险就和单独买A或B的风险差不多,投资组合的风险就是A和B风险的加权平均。
2025-03-20
同学您好 第一题错,只有在证券之间的相关系数为1时,组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数;如果相关系数小于1,那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。 第二题对,以净现值为准
2022-02-08
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