同学你好 这个是10%的

乙种投资组合的风险收益率为7.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为4%。贝塔系数和必要收益率怎么算
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合,假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%,β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险,A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15,并使得投资组合的β系数为1.75。要求:(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率不会算第一步无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%
模型成立。其中A证券的必要收益率为21%,3系数为1.6;B证券的必要收益率为30%,β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险,A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:1.5,并使得投资组合的3数为1.75。要求:1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。2)计算C证券的β系数和必要收益率。
假设无风险收益率为3%,市场组合平均收益率为8%,计算B系数为1.01的方案的必要收益率
假设无风险收益率为3%,市场组合平均收益率为8%,计算B系数为1.01的方案的必要收益率。