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考虑两种资产,A和B。A的收益率的标准差为0.22,B的回报率为0.24。资产A与资产B的相关性为0.875。假设投资者只能投资于资产组合,而不能借入或卖空资产。哪个数最接近t他在最小方差投资组合中对资产A加权?

2023-01-03 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-03 14:19

完全负相关的两种风险资产的相关系数为-1,根据组合标准差公式可知最小方差组合的标准差为零,因此A的投资比重乘以A的标准差等于B的投资比重乘以B的标准差,设对A的投资比重为x,则有x·16%=(1-x)·12%。可得:x=42.86%。所以A、B的权重分别为0.43和0.57。

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完全负相关的两种风险资产的相关系数为-1,根据组合标准差公式可知最小方差组合的标准差为零,因此A的投资比重乘以A的标准差等于B的投资比重乘以B的标准差,设对A的投资比重为x,则有x·16%=(1-x)·12%。可得:x=42.86%。所以A、B的权重分别为0.43和0.57。
2023-01-03
完全负相关的两种风险资产的相关系数为-1,根据组合标准差公式可知最小方差组合的标准差为零,因此A的投资比重乘以A的标准差等于B的投资比重乘以B的标准差,设对A的投资比重为x,则有x·16%=(1-x)·12%。可得:x=42.86%。所以A、B的权重分别为0.43和0.57。
2023-01-03
完全负相关的两种风险资产的相关系数为-1,根据组合标准差公式可知最小方差组合的标准差为零,因此A的投资比重乘以A的标准差等于B的投资比重乘以B的标准差,设对A的投资比重为x,则有x·16%=(1-x)·12%。可得:x=42.86%。所以A、B的权重分别为0.43和0.57。
2023-01-03
您好,题干里面选项有点不清楚,把清楚的选项发过来吧
2023-01-03
你好;  你这个是多选还是单选的; 这样好准确判断   
2023-01-03
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