考虑两项资产A和BA的回报率的标准差为0.10：日的收益率的标准差为0.24。资产A与资产B的相关性为0。875。假设投资者只能投资于资产A和资产B的组合，不能借入或卖出资产。哪个数最接近t他在方差投资组合中对资产A的权重是多少？

资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者周某和马某决定将个人财产投资于资产组合M和N中，周某期望的最低收益率为16%，马某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。为实现期望的收益率，周某应在资产组合M上投资的最低比重是多少？ 老师，这题怎么解？答案给的解方程看不明白，能否讲的详细一点

某资产组合包括资产A和B，且权重相等。资产组合的初始市场价值为100万元，预期资产A和资产B的年期望收益率分别为3%和9%，年波动率分别为0.14和0.09，相关系数为0.68。若假设资产A和资产B均服从正态分布，且投资者持有该资产组合三个月。试求解以下问题：1）该资产组合在在投资期限内且置信度为99％水平下的Va尺是多少？(¢-1(0.99)=2.32)（2）在置信度为99%下资产A和B的成分VaR分别是名小？

1. 考虑你管理的风险资产组合期望收益为11%，标准差为15%，假设无风险利率为5%。 （1） 你的委托人把他的总投资预算的多大一部分投资于你的风险资产中，才能使他的总投资预期回报等于8%？ （2） 他的投资回报率的标准差是多少？ （3） 另一委托人要求标准差不大于12%，那他能得到的最大的预期回报是多少？

假设投资者转换两种资产A和B的组合。投资者不能借入或卖空。资产和资产之间的相关性差于1以下哪个陈述是错误的？A.最小方差portfodo总是均值方差有效的B.最小方差投资组合与资产A的标准差相同C.只有一个最小方差投资组合D.最小方差投资组合具有正的标准差

【单选题】假设投资者转换两种资产A和B的组合。投资者不能借入或卖空。资产和资产之间的相关性差于1以下哪个陈述是错误的？A.最小方差portfodo总是均值方差有效的B.最小方差投资组合与资产A的标准差相同C.只有一个最小方差投资组合D.最小方差投资组合具有正的标准差