演示账套

假设 A 证券的期望报酬率为 10%，标准差为 12%。B 证券的期望报酬率是 18%，标准差是 20%。假设等比例投资于两种证券各 50%，两种证券的相关系数为 0.2，那么该组合的期望收益和标准差是多少？

2023-03-04 12:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-04 13:04

同学，你好 1.期望收益=10%*50%➕ 18%*50%=14% 2.标准差=[(50%*12%)²➕ (50%*20%)²➕ 50%*12%*50%*20%*0.2]平方根

2023-03-04

1.如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，当相关系数足够小时投资组合最低的标准差可能会低于单项资产的最低标准差，所以错误

2022-03-18

第一个问题啊，标准差的话，它衡量的是那个风险，当两个资源两个投资组合在一起是可以分散风险的，分散风险之后，有可能就会导致整体风险会低于这个标准X。

2022-03-18

同学，你好！是的，公式如下图

2022-04-26

你好，这个就是记公式然后算 A组合贝塔系数=各贝塔系数*比重之和=50%*1.4+50%*1.2=1.3正确 B完全正相关，相关系数为1，题目说了0.2，错误 C公式硬算 D公式硬算算出来套上去看对不对，主要还是要书本上的公式定义背好

2022-09-16

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