协方差是什么啊 学完整个第三章也没听到这个概念 系统风险这个公式也看不懂

系统风险的定义法我知道，但是题目中也没告知相关系数 和单项资产的标准差 这个10%/50%*50%根据系统风险的公式看不懂了

这位学员，我给您推导一下公式：贝塔系数=协方差/市场组合收益率标准差的平方=相关系数*个别标准差*市场组合收益标准差/市场组合收益率标准差的平方=相关系数*个别标准差/市场组合收益率标准差 由此得出贝塔系数=10%/50%*50%=0.4

贝塔系数=协方差/市场组合收益率标准差的平方 老师这个公式是系统风险的回归分析法吗

回归直线法，资本资产定价模型是计量系统风险

那这个协方差 还有贝塔系数=协方差/市场组合收益率标准差的平方 是哪里来的 为什么听的课程里都没有呢

不知道您考的是什么？注会里面是有推导的。

注会 算了不纠结了 遇到了就先记着吧