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甲投资组合由M股票和N政府债券(无风险)组成,各占50%。甲报酬率的方差=M报酬率的方差*25% 老师 最后一句我看不懂 什么意思

2024-06-15 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-15 14:30

您好,甲报酬率的方差=M报酬率的方差×50%×50%=M报酬率的方差×25%。 投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方%2B2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数%2B资产2的方差*资产2的权重的平方,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。 这里政府债券标准差为零,后面全是0。

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您好,甲报酬率的方差=M报酬率的方差×50%×50%=M报酬率的方差×25%。 投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方%2B2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数%2B资产2的方差*资产2的权重的平方,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。 这里政府债券标准差为零,后面全是0。
2024-06-15
您好,这个算不出呀,M股票和N政府债券(无风险)的报酬率没有 方差是各变量值与其均值离差平方的平均数,它再乘各自的概率
2024-03-27
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