1、公司共持有A、B、C、D、E五种股票，其B值分别为0.5、0.8、1.2、1.5、2.0,五种股票的投资比重分别为25%、20%、30%、15%、10%;另外，无风险报酬率为6%,证券市场平均投资报酬率为10%。请根据上述条件求:该证券组合的B值为()。证券组合的风险收益率为()。证券组合的必要收益率为()。

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2024-11-03

1. 计算证券组合的β值： - 证券组合的β值等于各股票β值的加权平均数。 - 计算公式为：\beta_{p}=\sum_{i = 1}^{n}w_{i}\beta_{i}，其中w_{i}是第i种股票的投资比重，\beta_{i}是第i种股票的β值。 - 已知\beta_{A}=0.5，w_{A}=25\% = 0.25；\beta_{B}=0.8，w_{B}=20\% = 0.2；\beta_{C}=1.2，w_{C}=30\% = 0.3；\beta_{D}=1.5，w_{D}=15\% = 0.15；\beta_{E}=2.0，w_{E}=10\% = 0.1。 - 则\beta_{p}=0.25×0.5 + 0.2×0.8 + 0.3×1.2 + 0.15×1.5 + 0.1×2.0 - =0.125 + 0.16 + 0.36 + 0.225 + 0.2 - =1.07 2. 计算证券组合的风险收益率： - 风险收益率的计算公式为：R_{R}=\beta_{p}(R_{m}-R_{f})，其中R_{R}是风险收益率，\beta_{p}是证券组合的β值，R_{m}是证券市场平均投资报酬率，R_{f}是无风险报酬率。 - 已知\beta_{p}=1.07，R_{m}=10\%，R_{f}=6\%。 - 则R_{R}=1.07×(10\% - 6\%) - =1.07×4\% - =4.28\% 3. 计算证券组合的必要收益率： - 必要收益率的计算公式为：R = R_{f}+R_{R}。 - 已知R_{f}=6\%，R_{R}=4.28\%。 - 则R = 6\% + 4.28\% = 10.28\% 综上，该证券组合的β值为1.07；证券组合的风险收益率为4.28\%；证券组合的必要收益率为10.28\%。

2024-12-28

学员你好，计算如下 β=2.0*0.3+1.5*0.25+1*0.45=1.425 收益率=0.08+1.425*(0.1-0.08)=0.1085

2022-11-25

（1）组合β= 50%×2.0 %2B 40%×1.0 %2B 10%×0.5= 1.45 计算该证券组合的风险报酬率: Rp =βp (Km-RF)= 1.45×(14%-10%)= 5.8% （2）风险收益额=30*5.8%=1.74万（3）投资组合必要收益率=10%%2B1.45×(14%-10%)=15.8%

2023-06-30

同学你好，该证券组合的β系数=1.5*30%%2B1.7*30%%2B1.8*40%=1.68

2021-12-28