证券组合的预期收益率公式字母都表示什么

你好，M1和M2分别为两种证券的比重，R1和R2分别为收益率，那么这个公式就是各自的权重乘以收益率之和再除以总的权重，得到加权平均收益率。

2020-08-08

你好，本题计算需要一些时间，稍后回复！

2023-12-11

先抓核心：组合预期收益率是甲乙收益率的加权平均（权重≥0），标准差受相关系数（0.2，非完全负相关）影响有分散效应。选项分析： A 对：乙收益率 20% 最高，全投乙时组合收益率 = 20%，不会更高； B 错：相关系数≠-1，无法完全抵消风险，标准差不可能为 0； C 对：甲收益率 12% 最低，全投甲时组合收益率 = 12%，不会更低； D 对：乙标准差 15% 最高，非完全正相关有分散效应，组合标准差≤15%。答案：ACD

2025-08-29

标准差 = √[w1^2 (σ1^2) %2B w2^2 (σ2^2) %2B 2w1w2ρσ1σ2] 系数分别是资产的标准差，投资比重和相关系数。

2023-07-10

你好举个简单的例子：乐观假设：市场上涨20%的概率是30% 中性假设：市场不涨不跌的概率是50% 悲观假设：市场下跌20%的概率是20% 那么买入市场指数的预期收益率=20%*30%%2B0*50%%2B（-20%）*20%=2%

2022-06-07