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期权 复制原理 算出的期权价值是不是出售期权的价格

2020-12-25 04:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-25 07:42

不是说出售期权的价格,你是要计算出这个期权价值真实的一个价值。出售的价值和这个真实的价值,有可能是会有差异的。

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不是说出售期权的价格,你是要计算出这个期权价值真实的一个价值。出售的价值和这个真实的价值,有可能是会有差异的。
2020-12-25
你好 不矛盾,这个是两个知识点 复制原例,借款买股,算某项期权价值 另一个是看涨和看跌的互换 执行现值%2B看涨=现行股价%2B看跌
2022-04-14
对的,你这里的理解是没有问题的。
2020-12-25
你好,你看下概念,这个原理就是基于这个假设的,套期保值原理是无论到期日股票价格是多少,只要股票与买入的看涨期权的配置适当,就可以使风险完全对冲,锁定组合的现金流量,即到期日股价上行时的现金流量等于股价下行时的现金流量
2024-04-20
空头看涨期权,估计上升时期权到期日价格是40*(1+35%)-39=15是大于零的 最后算出来期权的价格是大于零的
2024-07-05
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