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如何判断贝塔系数与系统风险的关系

2021-03-11 22:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-11 22:21

你好 贝塔系数=某资产的风险收益率/市场风险收益率 因此, 当贝塔系数为0时,表明该资产没有系统风险。 当其等于1时,表示其系统风险和市场的平均风险相等。 大于1时则大于市场的平均风险, 小于1时则小于市场的平均风险。

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你好 贝塔系数=某资产的风险收益率/市场风险收益率 因此, 当贝塔系数为0时,表明该资产没有系统风险。 当其等于1时,表示其系统风险和市场的平均风险相等。 大于1时则大于市场的平均风险, 小于1时则小于市场的平均风险。
2021-03-11
同学您好,这个是教程的原话,用贝塔来表示系统风险而已。 没有什么可以解释的,就是一个小知识点,记住就行。
2023-08-31
学员你好,整体风险<总风险,总风险包括整体风险和非系统风险的
2022-01-24
同学,你好 贝塔系数是资产系统风险相当于市场投资组合系统风险的倍数 当β=1时,资产系统风险=市场投资组合系统风险,即市场投资组合β系数=1
2022-04-05
学员你好,答案AC,β是投资组合的系统风险,因为非系统风险在市场组合中会被分散,标准差衡量的是系统风险+非系统风险,因此投资组合的标准差一般低于被组合各证券标准差的算术加权平均值
2022-03-12
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