设某执行价格为80元的欧式看涨期权，距行权日还有两期的时间，当前标的股票的价格是100元，在每期股票价格只有两种变动可能：上涨20％或下跌16.67%。每期的无风险利率是2.5%。(1）在二叉树图中列出股票价格可能出现的变化路径。(2）求当前期权的理论价格Co?量价鸭提示：u=1+20%=1.2,d=1-16.67%=0.83331）推演出股票每期价格可能的变化情况2）计算出期权在股票各种价格状态下的价值

两年期欧式看涨期权，行权价格为52元，当前价格为50元。可利用两步二叉树模型解决估值问题，每个步长为1年，在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升20%，或者按比率下降20%，无风险年利率5%。 1.画出两步二叉树模型图； 2.求出该欧式看涨期权的价格。

设某执行价格为80元的欧式看涨期权，距行权日还有两期的时间，当前标的股票的价格是100元，在每期股票价格只有两种变动可能：上涨20％或下跌16.67%。每期的无风险利率是2.5%。(1）在二叉树图中列出股票价格可能出现的变化路径。(2）求当前期权的理论价格Co?量价鸭提示：u=1+20%=1.2,d=1-16.67%=0.83331）推演出股票每期价格可能的变化情况2）计算出期权在股票各种价格状态下的价值

两年期欧式看涨期权，行权价格为52元，当前价格为50元。可利用两步二叉树模型解决估值问题，每个步长为1年，在每个单步二叉树中股票价格或者按比率上升20%，或者按比率下降20%，无风险年利率5%。1、画出两步二叉树模型图；2、求出该欧式看涨期权的价格。

股票的当前价格为100元，在今后的6个月内，股票价格可能会上涨10％或下跌10%，无风险利率为每年8%（连续复利），执行价格为100元，1年期的欧式看涨期权的价格是多少？（e^0.04=1.04，e^-2×0.04=0.93）

甲公司是一家上市公司，当前股价30元，预计6个月后股价只有两种可能，上涨25%或下跌20%，6个月内公司不会派发股利。市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可以购买一股股票，每份看跌期权可以售出一股股票，半年后同时到期，执行价均为32.1元。6个月的无风险利率为2%,计算结果保留两位小数。 计算看跌期权的价格。