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老师,这道题的D市场组合的β系数为什么是1呢

老师,这道题的D市场组合的β系数为什么是1呢
2022-08-04 23:11
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-04 23:17

你好 贝塔系数的含义,特定资产与市场组合的关系 市场组合的β系数,自己与自己的关系,1

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你好 贝塔系数的含义,特定资产与市场组合的关系 市场组合的β系数,自己与自己的关系,1
2022-08-04
贝塔系数的定义就是市场变动A,这个资产就变动A*贝塔 贝塔系数跟相关系数有关,但这里直接告诉你了贝塔系数等于1,相当于就考虑过了
2021-09-24
您好,这个是要知道的(记忆下) 无风险资产的贝塔值为0,市场组合的贝塔值为1。 标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0; 贝塔系数的经济意义在于,它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是少。市场组合相对于它自己的贝塔系数是1;
2024-03-30
学员你好,乘以β系数后表示风险收益率。 必要收益率=无风险收益率➕ 风险收益率
2020-12-24
你好!这个答案选 C必要收益率为15% =5%%2B2*(10%-5%)
2022-04-21
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