二、计算分析题 1.某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票。 已知A、B、C股票的β系数分别为1.5、1.0、0.5。该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。 （1）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率； （2）计算投资组合的β系数、风险收益率和必要收益率。

A股票预期收益率8%，标准差2%，B股票预期收益率12%，标准差3%，证券市场组合的收益率为12%，证券市场组合的标准差为0.6%，无风险收益率为6%。。要求:(1)计算A、B股票收益率的标准离差率;。(2)假定资本资产定价模型成立，计算A、B股票的β值。(3)投资者将全部资金按照40%和60%的比例投资购买甲、乙两只股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率;计算过程

甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1. 6；B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资 比重设定为2.5∶1∶1.5，并使得投资组合的β系数为1.75。 要求： （1）计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。 （2）计算C证券的β系数和必要收益率。 老师，请教一下这题解题思路

模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，3系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:1.5，并使得投资组合的3数为1.75。要求:1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。2)计算C证券的β系数和必要收益率。

计算分析题1.甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险,A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5∶1:1.5，并使得投资组合的β系数为1.75。0088要求:(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。(2)计算C证券的β系数和必要收益率。(2021年卷卷Ⅱ)

二、计算分析题 1.某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票。 已知A、B、C股票的β系数分别为1.5、1.0、0.5。该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。 （1）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率； （2）计算投资组合的β系数、风险收益率和必要收益率。