咨询
Q

老师帮解答一下,怎样知道市场组合的贝塔系数是1

老师帮解答一下,怎样知道市场组合的贝塔系数是1
2023-03-15 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-15 18:06

同学你好,市场组合的风险由于包含市场上所有资产组成的组合,由于包含所有的资产,非系统风险已经消除就是市场风险相对于自己的风险,与其自身收益变动完全相关

头像
快账用户9253 追问 2023-03-16 08:59

市场组合的贝塔系数恒等于1?

头像
齐红老师 解答 2023-03-16 09:15

同学你好,是的,一直等于1,就是市场组合相对于自己的风险

头像
快账用户9253 追问 2023-03-16 09:16

2>1,所以选D吗

头像
齐红老师 解答 2023-03-16 14:20

同学你好,是的,β系统就是衡量风险的,越大,风险越大

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,市场组合的风险由于包含市场上所有资产组成的组合,由于包含所有的资产,非系统风险已经消除就是市场风险相对于自己的风险,与其自身收益变动完全相关
2023-03-15
您好,这个是要知道的(记忆下) 无风险资产的贝塔值为0,市场组合的贝塔值为1。 标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0; 贝塔系数的经济意义在于,它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是少。市场组合相对于它自己的贝塔系数是1;
2024-03-30
同学你好 贝塔系数是度量一项资产系统风险的指标
2020-11-12
同学,你好 贝塔系数是资产系统风险相当于市场投资组合系统风险的倍数 当β=1时,资产系统风险=市场投资组合系统风险,即市场投资组合β系数=1
2022-04-05
学员你好,答案AC,β是投资组合的系统风险,因为非系统风险在市场组合中会被分散,标准差衡量的是系统风险+非系统风险,因此投资组合的标准差一般低于被组合各证券标准差的算术加权平均值
2022-03-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×