(1)期限为8年、市场利率为10%、纯贴现国库券的久期为多少?(2)期限为8年、市场利率为10%、票面利率为7%、每年年末付息、到期还本的国债的久期为多少?(3)期限为8年、市场利率为10%、票面利率为7%、每半年付息、到期还本的国债的久期为多少?(4)根据以上结果可以得出什么结论?

（1）久期=（100/(1%2B10%)^8*8）/(100/(1%2B10%)^8)=8年（2）久期=（7/1.1*1%2B7/1.1^2*2%2B7/1.1^3*3%2B....%2B107/1.1^8*8）/(7/1.1%2B7/1.1^2%2B7/1.1^3%2B....%2B107/1.1^8)= (3)久期=（3.5/1.05*0.5%2B3.5/1/05^2*1%2B3.5/1.05^3*1.5%2B3.5/1.05^4*2%2B....%2B3.5/1.05^15*7.5%2B3.5/1.05^16*8）/(3.5/1.05%2B3.5/1/05^2%2B3.5/1.05^3%2B3.5/1.05^4%2B....%2B3.5/1.05^15%2B3.5/1.05^16)= 结论：利息支付频率越高，久期越短

2022-05-06

同学你好问题完整吗

2024-05-08

2022-05-06

您好，同学，参考一下图片呢

2023-05-17

第一久期=（100/(1+10%)^8*8）/(100/(1+10%)^8)=8年第二久期=（7/1.1*1+7/1.1^2*2+7/1.1^3*3+....+107/1.1^8*8）/(7/1.1+7/1.1^2+7/1.1^3+....+107/1.1^8)= 第三=（3.5/1.05*0.5+3.5/1/05^2*1+3.5/1.05^3*1.5+3.5/1.05^4*2+....+3.5/1.05^15*7.5+3.5/1.05^16*8）/(3.5/1.05+3.5/1/05^2+3.5/1.05^3+3.5/1.05^4+....+3.5/1.05^15+3.5/1.05^16)= 得出来的结论利息支付频率越高，久期越短

2023-05-15