根据年金现值公式：P=A*[1-(1+i)-n]/i， [1-(1+i)-n]/i这个是不是个负数呀，比如i=0.1,n=5，则(1+i)-n=1.02，所以[1-(1+i)-n]/i是个负数，是不是这样？？？
不是 年金现值系数=[1-(1%2Bi)^(-5)]/i,比如i=0.1，n=5，则 （1%2B0.1）^(-5)=0.6209,这个的计算可以换成1/(1%2B0.1)^(5). (1-0.6209)/0.1=3.7907
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n期先付年金与n期后付年金的付款次数相同，但由于付款时间的不同，在计算现值时，n期先付年金比n期后付年金多折现一期。所以，可先求出n期后付年金的现值，然后再乘以(1+i)便可求出n期先付年金的现值。这道题为什么是错的？
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Q
普通年金现值系数不是（P/A，i，n）吗？ 为什么又是（1-（1+i）的负n次方）/i？然后复利现值系数不是（F/A，i，n），为什么就变成了（1+i）的负n次方？
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Q
请教老师普通年金终值系数和普通年金现值系数，有没有更好的理解方法，终值我比较能理解（（1+i）^n-1）/i偿债基金系数互为倒数，这个我不会推，老师帮忙推导一下
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根据年金现值公式：P=A*[1-(1+i)-n]/i， [1-(1+i)-n]/i这个是不是个负数呀，比如i=0.1,n=5，则(1+i)-n=1.02，所以[1-(1+i)-n]/i是个负数，是不是这样？？？
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【答案】（1） 1 000×9%× （P/A，i，10）＋1 000×（P/F，i，10）＝1 140.42 假设折现率是7%，则：1 000×9%× （P/A，7%，10）＋1 000×（P/F，7%，10）＝1 140.42 即债券到期收益率是7% 第一问这题的答案为什么直接假设为7%，这个7%是怎么得出来的， （2）两年后债券预计价格为： 1 000×9%×（P/A，6%，8）＋1 000×（P/F，6%，8）＝1 186.28（元）这个1186.28我自己算出来数跟答案对不上， 1 000×9%×（P/A，i，2）＋1 186.28×（P/F，i，2）＝1 140.42 折现率是9%，则：1 000×9%×（P/A，9%，2）＋1 186.28×（P/F，9%，2）＝1 156.81
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如果按您说的（1+0.1）^(-5)=0.6209, 1.1开5次方=0.6209？？？
不是。 正确的理解是，年金系数的公式中的（1%2B0.1）^(-5)，这个是1.1的负5次方，可以用1除以1.1的五次方计算。