你这是必要报酬率的计算公式:必要报酬率=无风险报酬率%2B风险溢价 风险溢价=贝塔*(rm-rf)

这个题答案有点不懂,为什么不加无风险收益率,不是这个公式吗?R=Rf+贝塔系数(Rm-Rf)
R=Rf+β*(Rm-Rf)吗?为什么这道题直接等于无风险+风险 刚刚理解错了,把市场组合收益率当成风险收益率了,已经明白了,不用回复了
资本定价模型:R=Rf+B(Rm-Rf),这里必要收益率=无风险收益率+市场收益与无风险收益率之差的贝塔系数倍。这里面市场风险是系统风险与非系统风险之和吗还是整体风险,怎么理解?
当必要收益率等于2。贝塔系数等于1 必要收益率等于3。贝塔系数等于1 求。无风险收益率和市场风险收益率 我当时这样做的。根据必要收益率=无风险收益率+贝塔系数*市场风险 组成方程组 求出无风险和市场 将他们设为先x和y 对不对
219题,我把市场风险收益率认为是RM,但答案是RM-RF。我每次都不能区分什么时候表述是RM,什么是RM-RF,什么是贝塔*(RM-RF)
市场风险收益率是上面哪个
还有个市场组合风险率
老师我都晕了
市场风险收益率是RM,RF是无风险报酬率
市场组合收益率12%,无风险收益率4%,求的风险组合收益率 12%-4%
风险溢价是市场组合收益率12%-无风险收益率4%
可是老师,这个题目,怎么用RM-RF
市场组合收益率12%,无风险收益率4%,求的风险组合风险收益率 12%-4%
刚刚掉了风险,市场组合收益率12%,无风险收益率4%,求的风险组合风险收益率 12%-4%
RM-RF就是市场组合收益率12%-无风险收益率4%啊,市场风险收益率是RM,RF是无风险报酬率
市场组合收益率12%,求市场组合风险收益率
好的谢谢老师
不客气,祝你一切顺利,步步高升!