某投资者做了某种资产的投资组合，经过技术分析发现该组合的β系数等于1，这说明（ ） A.该投资组合的风险已经完全被分散； B.该投资组合应该得到与资本市场相同的预期收益率； C.该投资组合的必要报酬率应比无风险报酬率高出1倍； D.该投资组合的必要报酬率等于无风险报酬率的1倍。

A证券的预期报酬率为10%,标准差为13%;B证券的预期报酬率为15%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集不重合,出现了无效集。以下结论中正确的有(）。A最高预期报酬率组合是全部投资于B证券B|可以在有效集曲线上找到风险最小,期望报酬率最高的投资组合CⅠ两种证券报酬率的相关性较低,风险分散化效应较强D|最小方差组合和最低报酬率组合都是全部投资于A证券

某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,其系数分别是1.2,1.6和0.8,它们在证券组合中所占的比重分别是40%35%和25%，此时证券市场的平均收益率为10%，无风险收益率为6%。(1)上述组合投资的风险收益率和投资报酬率是多少?2)如果该企业要求组合投资的投资报酬率为13%你将采取何种措施来满足投资的要求?

某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%；其3系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7；股票平均风险的必要收益为16%，无风险收益率为10%。请计算：(1）各种股票的预期益率；(2）投资组合的综合B系数；(3）该投资组的预期收益率。

3、无风险证券的收益率为8%，市场证券组合的收益率为15%。要求:(1)如果某一投资计划的β系数为1.2,计算该证券组合的风险收益率。(2)如果短期投资收益率为16%，则该投资计划是否可行?(3)如果某证券组合的必要收益率是16%，则其β系数是多少?老师是算出收益率不是报酬率

某投资者做了某种资产的投资组合，经过技术分析发现该组合的β系数等于1，这说明（ ） A.该投资组合的风险已经完全被分散； B.该投资组合应该得到与资本市场相同的预期收益率； C.该投资组合的必要报酬率应比无风险报酬率高出1倍； D.该投资组合的必要报酬率等于无风险报酬率的1倍。