某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%；其3系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7；股票平均风险的必要收益为16%，无风险收益率为10%。请计算：(1）各种股票的预期益率；(2）投资组合的综合B系数；(3）该投资组的预期收益率。

大海拟投资证券组合，由X、丫、z三种股票 构成，比例分别为50%、30%和20%。B系数分别 为2、1.5和0.8。其中，x股票的投资收益概率分布 如表所示。 X股票投资收益率的概率分布 状况 概率 投资收益率 好 30% 20% -般 50% 12% 差 20% 5% 、z股票的期望收益率分别为10%和8%。无风险利 率4%，市场组合的必要收益率9%． (1） X股票预期收益率（百分数填列） 输入答案 (2） 证券组合预期收益率 （百分数填列） 输入答案 （3） 证券组合B系数 输入答案 (4）根据资本资产定价模型，证券组合必要收益率 (百分数填列） 输入答案 (5） 是否值得投资（填•是”或“否

某公司购买甲乙丙三种股票进行投资组合，他们的β系数分别为1.61.100.8，三种股票在投资组合中比重分别是40%40%和20%股票的市场收益率为14%，无风险收益率为6%要求计算该投资组合的风险收益率和投资收益率

二、计算分析题 1.某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票。 已知A、B、C股票的β系数分别为1.5、1.0、0.5。该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。 （1）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率； （2）计算投资组合的β系数、风险收益率和必要收益率。

某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%；其3系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7；股票平均风险的必要收益为16%，无风险收益率为10%。请计算：(1）各种股票的预期益率；(2）投资组合的综合B系数；(3）该投资组的预期收益率。

9.某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%；其中β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7；股票平均风险的必要收益为16%，无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为18元，刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利，预计股利每年将增长8%。 要求： （1）计算各种股票各自的必要收益率； （2）投资组合的β系数； （3）该投资组合的风险收益率； （4）该投资组合的必要收益率。 （5）当前出售A股票是否对该公司有利。.