演示账套

资本成本率怎么用了证券资产组合的必要收益率的公式啊

2025-08-21 07:27

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-08-21 07:31

权益资本成本率通常采用‌资本资产定价模型（CAPM）‌计算

你好举个简单的例子：乐观假设：市场上涨20%的概率是30% 中性假设：市场不涨不跌的概率是50% 悲观假设：市场下跌20%的概率是20% 那么买入市场指数的预期收益率=20%*30%%2B0*50%%2B（-20%）*20%=2%

2022-06-07

同学你好无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21% 无风险收益率+2.5×市场组合的风险收益率=30% 解得：无风险收益率=5%，市场组合的风险收益率=10%

2022-08-10

你好！麻烦你把条件都写一下，然后重新提问，老师看不到之前的条件，没办法回答你。而且这样提问，老师也不敢接你的问题，因为怕自己也不会。毕竟每个老师所擅长的项目不同。谢谢！

2022-06-07

您好，计算过程如下 1. 无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21% 无风险收益率+2.5×市场组合的风险收益率=30% 解得：无风险收益率=5%，市场组合的风险收益率=10%

2022-07-18

你好，利用资本资产定价模型rs=Rf+β×(Rm-Rf) 利用AB证券建立方程组，可以求出无风险收益率rf 21%=rf+1.16*(Rm-Rf)，30%=rf+2.5*(Rm-Rf) 利用上式组合可以求出rf,(Rm-Rf)

2022-03-29

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