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无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%;无风险收益率+2.5×市场组合的风险收益率=30%计算过程

2022-08-11 11:15
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-11 11:26

你好,计算过程在稿纸上

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你好,计算过程在稿纸上
2022-08-11
没搞明白,你要做什么结果呢?
2022-06-09
没搞明白,你要做什么结果呢?
2022-06-09
同学,你好,看表述,可以两个式子联立,解方程
2024-06-14
我们要计算无风险收益率加上1.6倍的市场组合的风险收益率等于21%时的无风险收益率。 为了解这个问题,我们首先需要明确几个概念和公式。 假设无风险收益率为 Rf,市场组合的风险收益率为Rm,那么题目中的等式可以表示为: Rf + 1.6 × Rm = 0.21 其中,Rf 和 Rm 是我们需要找出的值。 无风险收益率 Rf 通常使用国债收益率来代替,而市场组合的风险收益率可以使用历史平均收益率来估计。 但是,由于我们没有具体的数值,我们假设 Rf = 0.05(这是一个常见的无风险收益率假设),然后解出 Rm。 计算结果为:市场组合的风险收益率 Rm = 10% 所以,当无风险收益率加上1.6倍的市场组合的风险收益率等于21%时,无风险收益率为:5%。
2023-12-04
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