无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21% 详细计算步骤
你好 不知题目完全情况是？ 目前只可以看到
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甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21%;这一步是怎么算出来的
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甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率不会算第一步无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率＝21%
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无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%无风险收益率+2.5*市场组合的风险收益率=30%无风险收益率=5%市场组合的风险收益率=10%的具体计算方法
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无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%无风险收益率+2.5*市场组合的风险收益率=30%无风险收益率=5%市场组合的风险收益率=10%的具体计算方法
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无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%；无风险收益率+2.5×市场组合的风险收益率=30%计算过程
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算无风险收益率和市场组合的风险收益率
你好 无风险收益率%2B1.6*市场组合的风险收益率=21% RF%2B1.6(RM-RF)=21% 这样是有2个未知数 只有一个算式无法得出 招到类似问题 你看和您的问题一样吗 1.甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:1.5，并使得投资组合的β系数为1.75。 计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。 无风险收益率%2B1.6×市场组合的风险收益率=21%---① 无风险收益率%2B2.5×市场组合的风险收益率=30%---② ②-① 0.9市场组合的风险收益率=9% 市场组合的风险收益率=9%/0.9=10% 带人①无风险收益率%2B1.6*10%=21% 无风险收益率=21%-16%=5% 解得：无风险收益率=5%，市场组合的风险收益率=10%