资本资产定价模型不是计算必要收益率的吗，为什么定义说的是期望收益率与风险的关系？
同学你好，通常来说必要收益率与期望收益率类似
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Q
资本定价模型：R=Rf+B(Rm-Rf），这里必要收益率=无风险收益率+市场收益与无风险收益率之差的贝塔系数倍。这里面市场风险是系统风险与非系统风险之和吗还是整体风险，怎么理解？
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Q
如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高。为啥是对的呢 资本资产定价模型：R=Rf+B*（Rm-Rf） 无风险收益率提高，市场组合收益率不变，风险溢酬会降低，如果降低成负数，那么必要收益率怎么就一定是提高呢？
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Q
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率不会算第一步无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率＝21%
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Q
判断题： 依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。( ) 【正确答案】正确 【答案解析】资本资产定价模型中，某资产的必要收益率是由无风险收益率和资产的风险收益率决定的。而风险收益率中的β系数衡量的是证券资产的系统风险，公司特有风险作为非系统风险是可以分散掉的。 老师这个解析我不理解？特有风险是啥？为啥不包括？
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Q
老师好，资产定价模型， 必要收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）RM 与RM-RF ，分不清，平均风险收益率是RM-RF吗还是
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市场均衡条件下，必要收益率与期望收益率是相等的
但是，书中，表述不严谨，是印刷错误