2.假设某基金手中持有价值10亿元的国债组合，久期为7.2。当时的中国10年期国债期货市场报价为110元，久期为6.4。。(1)请问该基金公司该如何运用10年期国债期货为其持有的国债组合套期保值?"

某国债做市机构持有市值20亿元的国债组合作为底仓，该国债组合的久期为9.6。为对冲价格波动风险，决定使用中金所10年期国债期货进行完全对冲。10年期国债期货合约价格为97.550元，对应的CTD券转换因子为1.0204，CTD券修正久期为8.0该机构应该卖出多少手10年期国债期货合约。

19某机构持有若干2019年5月7日到期,息票率为3.02%,每半年付息1次的国债A,2014年10月16日,其卖出了一份2014年12月到期的中金所5年期国债期货合约,市场报价为95.222元,当前国债A的报价为100.5529,市场各期限的无风险年利率为4.5%(连续复利)。假设该机构拟到期通过国债A进行交割,其转换因子为1.0008,2014年12月12日TF1412结算价为94.686元,求:(1)该机构实际应收到的现金为多少?(2)假设当前国债A是最合算的交割债券,则该期货当前的理论报价为多少?

19某机构持有若干2019年5月7日到期,息票率为3.02%,每半年付息1次的国债A,2014年10月16日,其卖出了一份2014年12月到期的中金所5年期国债期货合约,市场报价为95.222元,当前国债A的报价为100.5529,市场各期限的无风险年利率为4.5%(连续复利)。假设该机构拟到期通过国债A进行交割,其转换因子为1.0008,2014年12月12日TF1412结算价为94.686元,求:(1)该机构实际应收到的现金为多少?(2)假设当前国债A是最合算的交割债券,则该期货当前的理论报价为多少?

2020年1月23日，某机构购买了2020年6月到期的中金所5年期国债期货合约，市场报价为100.360元。该机构2个月期的资金成本为3.5%（连续复利）。请计算息票率为2.94%，每年付息1次，2024年10月17日到期的国债的转换因子。

2.假设某基金手中持有价值10亿元的国债组合，久期为7.2。当时的中国10年期国债期货市场报价为110元，久期为6.4。。(1)请问该基金公司该如何运用10年期国债期货为其持有的国债组合套期保值?"