甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必 要收益率为21%，β系数为16;B证券的必要收益率为30%，3系数为2.5。公司拟将 证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5∶1:1.5 并使得投资组合的β系数为1.75。 要求: (1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。 (2)计算C证券的β系数和必要收益率。 （2）由于组合的β系数=∑单项资产β系数×该资产在组合中的价值比重，列方程组如下： ①1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×1.5/（2.5+1+1.5） 这一题不明白为什么这么算

【计算题】甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6；B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5：1：1.5，并使得投资组合的系数为1.75。 组合风险收益率是多少

甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21%;这一步是怎么算出来的

甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率不会算第一步无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率＝21%

甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1. 6；B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资 比重设定为2.5∶1∶1.5，并使得投资组合的β系数为1.75。 要求： （1）计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。 （2）计算C证券的β系数和必要收益率。 老师，请教一下这题解题思路

模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，3系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:1.5，并使得投资组合的3数为1.75。要求:1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。2)计算C证券的β系数和必要收益率。